Senior Risk Modelling Analyst - IFRS9 & ECL

Group Risk utgör den oberoende riskfunktionen inom Swedbank och ansvarar för att mäta, analysera och följa upp de risker som banken möter i sin verksamhet – inklusive kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operationell risk. Här arbetar experter med att utveckla och implementera modeller, strategier och verktyg som säkerställer att banken hanterar sina risker effektivt och i linje med regulatoriska krav. Vi söker nu en senior modellerare som vill vara med och vidareutveckla Swedbanks modeller för förväntade kreditförluster (ECL) enligt IFRS9.

Din utmaning

Rollen är placerad i ett team av specialister inom Group Risk som just nu befinner sig i en spännande fas av förnyelse, där fokus ligger på att stärka modellstrukturen och driva utvecklingen framåt. Särskilt värdefullt är kompetens inom LGD-modellering. Arbetet kräver både teknisk modellkompetens och en helhetsförståelse för hur modellerna ska fungera i praktiken och bidra till en robust riskhantering. Modellerna har en viktig funktion i bankens bredare riskarbete och används bland annat vid stresstestning och för att stödja affärskritiska beslut. Som senior modellerare kommer du att ha ett brett mandat att påverka både modellernas tekniska utformning och hur dessa integreras i bankens bredare riskhantering.

I rollen kommer du bland annat att:

• Driva utveckling och förbättring av modeller för förväntade kreditförluster (ECL) enligt IFRS9, med särskilt fokus på PD-, LGD- och EAD-modeller för ett brett spann av kreditportföljer.
• Koordinera och leda utvecklingsinitiativ inom riskmodellering samt fungera som stöd och bollplank till kollegor i metod- och modellfrågor.
• Säkerställa att modellerna uppfyller relevanta redovisningskrav, är robusta över tid och fungerar för flera användningsområden – inklusive stresstestning och interna kapitalbedömningar.
• Bidra aktivt i testning, implementering och uppföljning av modeller, med fokus på kvalitet och affärsrelevans.
• Kommunicera modellupplägg och resultat på ett tydligt och tillgängligt sätt till både interna och externa intressenter.

Din bakgrund

Vi söker dig med akademisk bakgrund inom matematik, ekonomi eller annat relevant kvantitativt område. För att lyckas i denna roll ser vi att du har flera års erfarenhet av kreditriskmodellering, antingen inom IRB- eller IFRS9-modeller, där du arbetat med utveckling av både PD- och LGD-modeller. Du har en god förståelse för principerna bakom kreditriskmodeller och känner till skillnaderna mellan IFRS9 och IRB. Vidare ser vi att du har erfarenhet av att delta i modellutvecklingsprojekt och är van vid att samarbeta i tvärfunktionella team. Har du dessutom lett projekt eller team ser vi det som meriterande.

Som person är du analytisk, lösningsorienterad och trivs i en miljö där du får ta stort eget ansvar. Du är bekväm med att fatta egna beslut och drivs av att hitta förbättringar. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. Mycket goda kunskaper i SQL är ett krav, och erfarenhet av SAS, Python, Matlab eller R är meriterande.

I denna rekrytering samarbetar Swedbank med Blaq Specialist Search. För eventuella frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Isabelle Gunnarsson, på telefonnummer +46(0)767-20 36 04 eller . Samtliga ansökningar tas emot via vår hemsida blaq.se. Urval och intervjuer sker löpande.