Senior Credit Risk Modeller

Group Risk utgör den oberoende riskfunktionen inom Swedbank och ansvarar för att mäta, analysera och följa upp de risker som banken möter i sin verksamhet, vilket inkluderar kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operationell risk. Inom Group Risk arbetar experter inom riskhantering med att utveckla och implementera riskhanteringsstrategier, riskbedömningsmodeller och andra verktyg för att säkerställa att banken kan hantera sina risker på ett effektivt sätt.

Swedbank har under en tid befunnit sig i en spännande utvecklingsfas inom området för kreditrisk, där förändringar i regelverken har ställt nya krav på bankens interna modeller. Inom Group Risk har detta lett till flera större initiativ och med en intensiv projektfas bakom sig går de nu in i ett långsiktigt arbete med fokus på kvalitet och vidareutveckling. I detta skede söker gruppen med ansvar för LGD- och CCF-modeller en erfaren modellerare med god förståelse för utveckling av interna kreditriskmodeller och förmåga att bidra med vägledning och stöd i det fortsatta arbetet.

Din utmaning

Gruppen har under de senaste åren befunnit sig i en omfattande formativ fas där arbetet i hög grad handlat om att bygga upp kreditriskmodeller från grunden. Nu går gruppen in i en fas av kontinuerlig förbättring – med fokus på att definiera och utvärdera modeller, och bidra till att stärka kvaliteten på det arbete som gjorts under uppbyggnadsfasen.

I denna roll kommer du att arbeta med komplexa och utmanande frågor samt föreslå högkvalitativa lösningar anpassade för bankens affärsverksamhet. Du kommer att bygga starka relationer med intressenter inom banken och vara en del av ett team som uppmärksammas av seniora beslutsfattare. Detta är en unik möjlighet för dig att använda din kompetens inom området för att stötta gruppen, samtidigt som du får möjlighet att ta ett större ansvar för specifika ansvarsområden. Rollen erbjuder en spännande chans att arbeta med strategiska frågor och påverka gruppens framtida arbete, både vad gäller lösningar och strategisk inriktning. Gruppen arbetar i en tekniskt modern miljö där Python används för modellutveckling.

Din bakgrund

Rätt kandidat har en examen (MSc eller Phd) inom relevant kvantitativt område. För att kunna ta sig an rollen har du erfarenhet av och god förståelse för kreditrisk och de regelverk som styr IRB, med ca 5-10 års erfarenhet av arbete med modellering samt erfarenhet av SQL och Python. Erfarenhet av modellgranskning från Finansinspektionen eller ECB är högst meriterande men inget krav.

I denna rekrytering samarbetar Swedbank med Blaq Specialist Search. För eventuella frågor var god kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Isabelle Gunnarsson, på telefonnummer +46(0)767-20 36 04 eller . Samtliga ansökningar tas emot via vår hemsida (blaq.se).

Urval och intervjuer sker löpande.