Credit Risk Modeller

Group Risk utgör den oberoende riskfunktionen inom Swedbank och ansvarar för att mäta, analysera och följa upp de risker som banken möter i sin verksamhet, vilket inkluderar kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operationell risk. Inom Group Risk arbetar experter inom riskhantering med att utveckla och implementera riskhanteringsstrategier, riskbedömningsmodeller och andra verktyg för att säkerställa att banken kan hantera sina risker på ett effektivt sätt.

Inom Group Risk ingår funktionen Credit Risk Modelling, vilka ansvarar för utveckling och implementation av bankens modeller för bedömning av kreditrisk i enlighet med rådande IRB-regelverk. Inom området för kreditrisk sker just nu stora förändringar, med uppdaterade regelverkskrav på interna riskmodeller. Det leder till ett behov av att utöka och få in ny kompetens till banken. Group Risk inom Swedbank är i en spännande förändringsfas och teamet för Credit Risk Modelling söker nu flera erfarna modelleringsspecialister med god analysförmåga, kvantitativa färdigheter och en god syn på risk till en dynamisk grupp.

Din utmaning

I denna roll får du möjlighet att arbeta och stödja banken i utveckling och övergång till nästa generation av kreditriskmodeller. Du kommer att få arbeta med komplexa och utmanande frågor samt föreslå högkvalitativa lösningar anpassade för bankens affärsverksamhet. Rollen innefattar deltagande i strategiskt arbete, kommunicera och bygga nära relationer med intressenter inom banken, utföra regelbundet underhåll av existerande kreditriskmodeller samt delta i utbildning och utveckling av bankens IRB-modeller. Denna roll ger dig en möjlighet att vara med och utveckla kreditriskmodeller från grunden både i Sverige och Baltikum. Du kommer att få möjlighet att arbeta med ett av bankens mest högprioriterade projekt och vara en viktig del i dess utveckling, i en grupp där det råder hög aktivitet och där betydande resurser avsätts för att säkerställa framgångsrikt genomförande av projekten. I denna roll kommer du att bygga starka relationer med intressenter inom banken och är en del av ett starkt och växande team som uppmärksammas av seniora intressenter inom banken.

Din bakgrund

Rätt kandidat har en examen (MSc eller Phd) inom relevant kvantitativt område. För att kunna ta sig an rollen har du erfarenhet av och god förståelse för kreditrisk och de regelverk som styr IRB, med ca 5-10 års erfarenhet av arbete med modellering. Erfarenhet av modellgranskning från Finansinspektionen eller ECB är högst meriterande men inget krav.

I denna rekrytering samarbetar Swedbank med Blaq Group rekrytering. För eventuella frågor var god kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Isabelle Gunnarsson, på telefonnummer +46(0)767-20 36 04 eller . Samtliga ansökningar tas emot via vår hemsida (blaq.se).

 Urval och intervjuer sker löpande.