Counterparty Credit Risk Quant- Swedbank

Swedbank har i över 200 år hjälpt kunder spara och låna för en bättre framtid och är idag en av Sveriges och Baltikums största banker genom att ha hjälpt mer än sju miljoner privatkunder och en halv miljon företagskunder. Vår ambition sträcker sig från att erbjuda moderna digitala lösningar till omfattande finansiell rådgivning.

Vill du vara en nyckelspelare i Swedbank Group Risk och vara med och forma framtiden för vår bank? Swedbank Group Risk skapar de styrningsverkstyg och övervakningsprocesser nödvändiga för att hålla en låg riskprofil; en mycket viktig pelare ur ett strategiskt såväl som operationellt perspektiv. Har du erfarenhet av kvantitativt arbete inom motpartsrisk eller marknadsrisk, och letar efter nästa utmaning så kan denna roll vara något för dig!

Din utmaning

Avdelningen Marknadsrisk består idag av ca 50 personer och är uppdelad i MR & CCR Quant, FR Value Stream, FR Production och Trading Risk Analysis. I samband med ett större utvecklingsarbete som ska ske av bankens riskmodell vill de expandera motpartsriskområdet med flera personer. En del av denna utökning kommer att ske inom MR & CCR Quant som idag består av 10 personer under Mattias Bergfäldt, varav 3-4 resurser huvudsakligen sitter med motpartrisk. Till denna roll sökes personer som är starka kvantitativa modellerare med gedigen erfarenhet inom området.

Som Counterparty Credit Risk Quant kommer du få möjligheten att bygga samt utveckla bankens motpartsrisk-modeller, utöver det kommer du även:

·      Utmana och utveckla olika simuleringsmodeller

·      Modellera finansiella derivat och dess risker under hela derivatets livscykel

·      Testköra modeller och dataflöden

Det ses även som meriterande om du är erfaren av programmering inom Python och SQL

Din bakgrund

Vi eftersöker kandidater med minst 3 års erfarenhet av kvantitativt arbete helst inom motpartsrisk, men närbesläktade områden så som marknadsrisk och kreditrisk funkar likasåväl. Rätt kandidat har en examen inom matematik, statistik, fysik eller liknande.

För att trivas och lyckas i denna roll ser vi att du har en passion för riskmodellering. Du har även goda kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska, i både i tal och skrift. Som person är du initiativtagande, nyfiken och drivs av att ta an nya utmaningar.

I denna rekrytering samarbetar Swedbank med Blaq Group rekrytering. För eventuella frågor var god kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Alexandra Causic, på telefonnummer 076 720 36 01, , alternativt Joel Robling, på telefonnummer 070 764 58 18, . Samtliga ansökningar tas emot via vår hemsida (blaq.se).

Urval och intervjuer sker löpande.